青年教师时晓敏博士发表高水平学术论文

近日获悉,金融数学创新团队成员---青年博士时晓敏以一篇独立作者及两篇通讯作者先后在国际期刊发表三篇SCI学术论文,其中独立作者一篇为我校A1类论文。同时,获得喜获国家自然科学基金青年项目立项资助及山东省自然基金项目资助各一项。

论文摘要信息如下:经典的中心极限定理在概率论的发展及其应用中起到了决定性的作用,但在统计、经济、决策等理论中,很多现象都不能用一个测度来解释,比如Allais悖论和Ellsberg悖论。而信念测度是一种非线性的测度,不满足可加性,是概率测度的推广。文中给出了信念测度下一般随机变量的中心极限定理,是经典概率论中的中心极限定理的推广。对不确定性环境下的决策理论有重要的指导意义。当决策者所处的环境带有模糊性,因而对于不确定性只能持有一个粗糙的描述,比如信念测度,我们的结果给出了此种情况下大量独立重复试验的统计规律。

项目的主要信息如下:在金融市场中,很多模型中的财富方程都是非线性的,而且是非光滑的,比如说当金融市场上借入借出利率不相等时,或者投资者的投资策略对股票的平均收益率有影响时。本课题将主要研究带有非光滑系数的投资组合优化问题,由于无法使用随机最优控制理论的方法刻画最优解,所以需要借助于其他方法,诸如函数逼近、凸分析来对最优解进行刻画。本课题试图得到若干非光滑系数下投资组合问题的最优解,从而可以更好的贴近实际的金融市场,指导投资者进行理性的投资。