学院主页学院概况师资队伍人才培养学科建设科学研究党群工作学团工作招生信息数学建模English

学院张峰博士在《中国科学》发表学术论文

2015-01-13 10:41:20   浏览:
日前, 学院青年教师张峰博士独立撰写的论文《一类状态受限的随机延迟最优控制问题的最大值原理》在《中国科学》2015年第45卷第1期上发表。
随机延迟系统的最优控制问题,自从 Kolmanovskii 和 Maizenberg 1973年的开创性工作以来,已经引起了很多研究者的注意。从应用角度讲,金融产品价格的变化,比如描述风险敏感的信用衍生产品,表现出不可能用马尔可夫过程完全刻画的性质,许多随机现象亦具有依赖过去的性质, 也就是说, 它们在时刻 t 的行为不仅依赖于其在时刻 t 的状态, 并且依赖于其过去一段时间的历史. 例如股票价格的变化过程, 就可以用随机微分延迟方程 (SDDE) 来描述, 而SDDE是众所周知的伊藤随机微分方程的自然推广。随机延迟系统的最优控制问题广泛出现在金融工程、生命科学以及其它研究领域,随机延迟最优控制问题模型变得越来越普遍。
论文《一类状态受限的随机延迟最优控制问题的最大值原理》主要考虑一类状态受限的随机延迟最优控制问题,其中控制域为凸集且扩散项系数中含有控制变量,控制域可以是无界集合。论文用最大值原理方法建立了最优控制满足的必要条件,同时也给出了充分最优性条件,并通过数值算例展示了理论结果的应用。这是倒向随机微分方程理论在随机控制领域的应用,结果具有很高的理论意义和重要的应用价值。

 
山东财经大学 数学与数量经济学院版权所有 Copyright © 2014
山东省济南市舜耕路40号
邮编:250014 电话:0531-82617651